Kurzes Update:
Einige Applet-Versionen haben probleme bei dem Abspielen von Sound-Dateien.
Sollte das abspielen also nicht funktionieren, liegt es höchstwahrscheinlich am Applet.
Überprüfen kann man dies in der Java-Konsole. Dort erscheint dann jediglich die meldung, dass der jeweilige Audio-Clip geladen wurde.
Der Webserver sollte zudem den korrekten Mime-Typ im Header mitsenden. Eine MP3-Datei, die vom Webserver als Plaintext ausgegeben wird kann auch zu Problemen führen.